L'album « Who's That Girl: Live in Japan » contient un concert de la tournée mondiale « Who's That Girl », filmé au stade Korakuen de Tokyo, au Japon, le 22 juin 1987. Cette tournée accompagnait la sortie de son troisième album studio, « True Blue », paru en 1986, ainsi que de la bande originale du film « Who's That Girl », sortie en 1987. Il s'agissait de la première tournée mondiale de Madonna, qui l'a menée en Asie, en Amérique du Nord et en Europe. Musicalement et techniquement supérieure à sa précédente tournée, la « Who's That Girl Tour » intégrait des éléments multimédias pour rendre le spectacle plus attractif.