Pour ce concert, enregistré le 15 décembre 2002, Prince interprète plusieurs de ses propres titres, tels que Pop Life ou Take Me With U dans des versions remaniées, et reprend aussi notamment un titre de Led Zeppelin (Whole Lotta Love). Parmi les invités spéciaux apparaissent des membres de son ancien groupe, Eric Leeds et Sheila E., les légendes du funk Maceo Parker, Greg Boyer, ainsi que Nikka Costa.